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Catalogue / Marchés financiers — UEMOA & International

Expert

Finance de marché avancée

Liquidité, taux, crédit, dérivés, risques et évaluation

Ce que vous allez comprendre

Les techniques les plus poussées, expliquées pas à pas : liquidité, théorie du portefeuille, courbe des taux, risque de crédit, produits dérivés et options, mesure des risques, évaluation d’entreprise, titrisation, régulation, normes comptables et innovations.

Avant de commencer

Avoir acquis le niveau « Approfondissement » ; une calculatrice financière et un tableur.

Programme

1Microstructure des marchés et efficience5 vidéos, 25 min 15 s
  1. L’objet de la microstructure
  2. Les mécanismes de cotation
  3. Mesurer la liquidité
  4. Information, fourchette et formation des prix
  5. Les spécificités d’un marché frontière
2Théorie moderne du portefeuille et MEDAF5 vidéos, 27 min 50 s
  1. Rentabilité, risque et diversification
  2. La frontière efficiente de Markowitz
  3. Le modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF)
  4. L’APT et les modèles multifactoriels
  5. Prime de risque pays et application aux titres de la BRVM
3Taux d’intérêt avancés5 vidéos, 28 min 47 s
  1. La courbe des taux zéro-coupon
  2. Les taux à terme et la forme de la courbe
  3. Duration et convexité
  4. L’immunisation
  5. La gestion actif-passif des investisseurs institutionnels
4Risque de crédit et notation5 vidéos, 28 min 46 s
  1. Les composantes du risque de crédit
  2. Des spreads aux probabilités de défaut
  3. La notation
  4. Les restructurations de dette souveraine
  5. Garanties et dérivés de crédit
5Produits dérivés I : forwards, futures et swaps5 vidéos, 28 min 39 s
  1. Les produits dérivés : définitions et marchés
  2. Valoriser un contrat à terme
  3. Les futures et la couverture
  4. Les swaps de taux et de devises
  5. L’absence de marché organisé de dérivés dans l’UEMOA
6Produits dérivés II : les options5 vidéos, 26 min 32 s
  1. Les options : définitions et relations d’arbitrage
  2. Le modèle binomial
  3. Le modèle de Black-Scholes-Merton
  4. Les grecques et la gestion d’un portefeuille d’options
  5. Stratégies d’options et produits structurés
7Gestion des risques de marché6 vidéos, 30 min 02 s
  1. Mesurer le risque de marché : du P&L à la distribution des pertes
  2. La valeur en risque (VaR) : trois méthodes
  3. Au-delà de la VaR : expected shortfall et stress tests
  4. Le risque de liquidité de marché : la variable clé des marchés frontières
  5. Valider les modèles : le backtesting
  6. Gouvernance, limites et cadre prudentiel des intermédiaires
8Évaluation d’entreprise avancée et opérations financières6 vidéos, 30 min 43 s
  1. Le DCF : architecture d’un modèle complet
  2. Le coût du capital en zone UEMOA
  3. Évaluer une banque
  4. L’approche multicritère et le prix d’une opération
  5. Offres publiques, franchissements de seuils et retrait de cote
  6. Fusions et rapprochements : la parité d’échange
9Titrisation et financements structurés6 vidéos, 27 min 36 s
  1. Les principes de la titrisation
  2. Le cadre de l’UEMOA : le FCTC
  3. La structuration par tranches
  4. Le rehaussement de crédit
  5. La titrisation dans l’UEMOA : cas publics
  6. Comparaison internationale : des ABS à la crise de 2008
10Régulation, abus de marché et conformité6 vidéos, 28 min 49 s
  1. L’architecture de la régulation du marché financier régional
  2. Les pouvoirs d’enquête, de contrôle et de sanction
  3. Les abus de marché
  4. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  5. La conformité des intermédiaires
  6. Comparaison internationale et coopération
11Information financière, normes et audit sur le marché6 vidéos, 28 min 31 s
  1. Deux référentiels pour un même marché : SYSCOHADA révisé et IFRS
  2. Les instruments financiers selon IFRS 9
  3. La juste valeur selon IFRS 13
  4. Les obligations d’information des sociétés cotées
  5. Le commissaire aux comptes sur le marché financier
  6. Gouvernement d’entreprise, comité d’audit et information de durabilité
12Innovations et avenir des marchés6 vidéos, 28 min 15 s
  1. La finance durable : des principes aux instruments
  2. La finance islamique : du FCTC au cadre dédié
  3. La tokenisation et les infrastructures de marché
  4. Les crypto-actifs : deux approches réglementaires
  5. Fintech, financement participatif et intelligence artificielle
  6. L’intégration des bourses africaines et les perspectives de la BRVM

Cours indépendants : ni publiés, ni approuvés, ni parrainés par les institutions citées (BCEAO, AMF-UMOA, BRVM, DC/BR, UMOA-Titres et autres). Ils expliquent et ne constituent pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vidéos réalisées avec une voix de synthèse et un présentateur virtuel.

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